Informations générales
Entité de rattachement
Le CEA est un acteur majeur de la recherche, au service des citoyens, de l'économie et de l'Etat.
Il apporte des solutions concrètes à leurs besoins dans quatre domaines principaux : transition énergétique, transition numérique, technologies pour la médecine du futur, défense et sécurité sur un socle de recherche fondamentale. Le CEA s'engage depuis plus de 75 ans au service de la souveraineté scientifique, technologique et industrielle de la France et de l'Europe pour un présent et un avenir mieux maîtrisés et plus sûrs.
Implanté au cœur des territoires équipés de très grandes infrastructures de recherche, le CEA dispose d'un large éventail de partenaires académiques et industriels en France, en Europe et à l'international.
Les 20 000 collaboratrices et collaborateurs du CEA partagent trois valeurs fondamentales :
• La conscience des responsabilités
• La coopération
• La curiosité
Référence
2025-35829
Description de l'unité
Implanté sur les sites de Paris Saclay et Grenoble, I-Tésé est l'institut de recherche et d'études en économie de l'énergie du CEA. Il a pour ambition de développer une vision systémique de l'économie et de la soutenabilité de la transformation des systèmes énergétiques, nécessaire pour atteindre la neutralité carbone. Rattaché à la Direction des Énergies du CEA, l'Institut rassemble une vingtaine d'experts qui conduisent des recherches sur la technico-économie des systèmes énergétiques et accompagnent les études menées dans le domaine de l'énergie au sein des différentes unités du CEA travaillant sur différentes voies technologiques (nucléaire, PV, hydrogène, solutions de stockage et de flexibilité…). L'Institut apporte des éléments de prospective et d'analyse permettant d'accompagner la stratégie de recherche de l'organisme dans le domaine de l'énergie. Il développe des modèles et des méthodes d'analyse au profit de la communauté Tech-Eco du CEA, et organise la capitalisation et le partage des connaissances. Au travers de programmes et de projets transverses, il collabore avec les autres Instituts de recherche du CEA ainsi qu'avec ses partenaires industriels et institutionnels. I-Tésé développe une vision du monde où l'association des approches socio-économiques et technologiques dessine les chemins possibles vers la neutralité carbone.
Description du poste
Domaine
Mathématiques, information scientifique, logiciel
Contrat
Stage
Intitulé de l'offre
Utilisation de la méthode d'options réelles pour la modélisation des stratégies industrielles de la H/F
Sujet de stage
La méthode des options réelles (MOR) est une méthode d'évaluation des projets au niveau d'une prise de décision d'investissement qui intègre des effets d'incertitudes/risques dans le calcul économique. Le recours à l'analyse par les options réelles a pour but de limiter l'impact de ces effets d'incertitudes par la détention d'une option réelle, ou d'un droit, en général d'achat, sur un projet d'investissement afin de garantir des flux financiers futurs rentables ou non négatifs. L'adoption d'une approche de modélisation par les options réelles vise à incorporer de la flexibilité managériale aux niveaux des stratégies industrielles.
L'objectif de ce stage est de contribuer à la mise en place d'un programme python générateur de BDD, d'intégrer la BDD technico-économique dans un modèle d'évaluation des décisions d'investissement et de réaliser des cas des scénarios d'analyse de sensibilité.
Durée du contrat (en mois)
Entre 3 et 5 mois
Description de l'offre
Dans un contexte de décarbonation du système électrique français, des enjeux de résilience et de sécurité d’approvisionnement, la filière nucléaire est confrontée à des choix d’investissements stratégiques à moyen et long termes. Ces choix d’investissements qui peuvent concerner les installations de l’amont/aval du cycle combustible ou le lancement d’un programme du nouveau nucléaire (EPR2, SMR…) doivent ainsi prendre en compte des facteurs de risques et des incertitudes de nature technologique, économique et financière.
La méthode des options réelles (MOR) est une méthode d’évaluation des projets au niveau d’une prise de décision d’investissement qui intègre des effets d’incertitudes/risques dans le calcul économique. Le recours à l’analyse par les options réelles a pour but de limiter l’impact de ces effets d’incertitudes par la détention d’une option réelle, ou d’un droit, en général d’achat, sur un projet d’investissement afin de garantir des flux financiers futurs rentables ou non négatifs. L’adoption d’une approche de modélisation par les options réelles vise à incorporer de la flexibilité managériale aux niveaux des stratégies industrielles.
L’objectif de ce stage est de contribuer à la mise en place d’un programme python générateur de BDD, d’intégrer la BDD technico-économique dans un modèle d’évaluation des décisions d’investissement et de réaliser des cas des scénarios d’analyse de sensibilité.
Dans le cadre de ce stage, il s’agit de:
- Réaliser une revue de la littérature sur la méthode des options réelles (principales applications…) et réaliser une synthèse sur la méthodologie de modélisation des stratégies d’investissement
- Développer un code python permettant la création d’une base de données technico-économiques pour la filière nucléaire française et l’intégration des hypothèses de données d’autres modèles de simulation de scénarios de parc nucléaire (modèles COSI, CASPAR et GRUS)
- Réaliser des tests de simulation pour valider le protocole d’échange BDD et modèle d’options réelles
- Réaliser des analyses de sensibilités et évaluation des résultats
Moyens / Méthodes / Logiciels
Python, @Risk (DecisionTools)
Profil du candidat
Etudiant (ingénieur avec une formation économiste…)
Intérêt pour la transition énergétique, modélisation énergétique et curiosité pour les aspects technologiques
Compétences sur le traitement de base de données et analyse de données
Goût pour les analyses quantitatives
Capacité d’analyse et de synthèse
Localisation du poste
Site
Saclay
Localisation du poste
France, Hauts-de-France
Ville
Saclay
Critères candidat
Diplôme préparé
Bac+5 - Master 2
Formation recommandée
Université ou école d'ingénieur, Bac + 4, Bac + 5 – Master 2
Possibilité de poursuite en thèse
Non
Demandeur
Disponibilité du poste
28/04/2025